Modelli economici e scienze naturali

Luca Pardi

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A volte mi è sembrato di capire che una delle critiche rivolte alle scienze economiche e sociali in genere fosse la mancanza di scientificità.

Le scienze naturali hanno un modo semplice di verificare un modello: l’osservazione e l’esperimento. Quando i dati empirici contraddicono il modello quest’ultimo viene rigettato.Questo vale sia per le grandi teorie della fisica: la gravitazione, la relatività, la meccanica quantistica, il modello standard ecc che per quelle della biologia: l’evoluzione darwiniana e il dogma centrale ecc, delle Scienze della Terra: la deriva dei continenti sia per altre discipline. In economia manca innanzi tutto un paradigma condiviso [1], ma non si può dire che i diversi paradigmi economici: classico, neoclassico, keynesiano, marxista abbiano in qualche modo evitato di assumere al proprio interno il metodo scientifico.

Gli esempi tratti dalla fisica sono innumerevoli e più mi addentro nello studio dell’economia (da autodidatta) più ne trovo.

Già negli anni 30′ Alfred Cowles applicava metodi matematici e statistici sviluppati nelle scienze naturali, allo studio dei fenomeni economici. La commissione da lui fondata a Colorado Spring nel 1932, si propone di favorire lo studio scientifico e lo sviluppo della teoria economica in relazione alla matematica e alla statistica.

“Science is measurement” è il motto della commissione. Nel 1948 a capo della commissione Cowles viene posto il fisico teorico di origine olandese Tjalling Koopmans che assume Kenneth Arrow il quale, usando sofisticati strumenti matematici, sviluppa modelli economici che gli frutteranno il premio Nobel per l’economia nel 1972 (il quale premio Nobel per l’economia, va detto, è in realtà il “Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel” cosa diversa dal premio conferito ogni anno a Stoccolma per le altre discipline scientifiche. Ma questo è un altro discorso).

Ci sono moltissimi altri esempi di adesione al metodo scientifico e di uso di metodi matematici sofisticati in economia, io trovo quindi sbagliato affermare che l’economia non ha provato ad “elevarsi” al livello delle scienze naturali.

Quali sono allora i problemi? Provo a considerarne due.

Il primo è che, come evidenzia bene Luciano Gallino in Finanzcapitalismo, i modelli dell’economia rischiano di modificare il sistema di cui si occupano.

“La scienza economica, in senso lato, esegue, configura e formatta l’economia, piuttosto che osservare come funziona” questo è quanto scrive D. MacKenzie in una saggio dal titolo significativo: An engine not a Camera. How Financial Models Shape Markets  (Un motore, non una macchina fotografica. In che modo i modelli finanziari danno forma ai mercati).

Il caso che illustra meglio questa osservazione è il famoso modello Black- Scholes- Merton (BSM, dal nome dei tre economisti che l’hanno inventato). Tale modello, sviluppato in analogia a quello che descrive il moto browniano in fisica, tentava di descrivere il movimento dei prezzi della azioni nei mercati borsistici. In particolare il metodo fu applicato alle opzioni sui titoli che sono tipi di contratto aventi per oggetto dei titoli azionari.

Non è importante capire, a questo livello, cosa sia esattamente un’opzione, quello che è interessante è notare che nella fase iniziale della sua applicazione il metodo BSM mostrava scarti considerevoli (dell’ordine del 30-40 %) sui dati reali, poi, nel corso degli anni arrivò a convergere in modo straordinario tanto da essere considerato uno dei modelli di maggior successo delle scienze economiche.

Il fatto, appurato in seguito da studi dedicati, è che “i trader utilizzavano le previsioni del modello BSM prima di impegnarsi negli scambi, offrendo e acquistando contratti a prezzi che fossero il più vicino possibile a quelli che il modello indicava si sarebbero determinati dopo che gli scambi erano avvenuti. Perciò non era la teoria a prevedere accuratamente i prezzi, erano i trader che credendola vera l’avevano resa vera. Il modello non aveva descritto la realtà di un mercato: l’aveva creata.” [2]

Da questo punto di vista, per assurdo potremmo dire che quanto più è scientifico un modello, e dunque tanto più è credibile, maggiormente diventa non neutro rispetto al sistema che tenta di modellizzare. Un fatto che è ovviamente impossibile nelle Scienze Naturali, nelle quali, anche se le domande che ci poniamo dipendono dal contesto in cui ci si muove (il paradigma di riferimento), i modelli che si traggono dagli esperimenti e dalla loro interpretazione non possono modificare il modo in cui si comportano i sistemi naturali.

Il mio commento personale, e che come tale metto in discussione, è che questa potrebbe essere una delle ragioni (probabilmente non la principale) per cui i mercati finanziari non sono assimilabili agli altri mercati, ad esempio quello delle merci e quello del lavoro.

I mercati finanziari sono infatti frequentati da un’elite intellettualmente evoluta e numericamente ridotta (qualche milione di persone a livello globale) consapevole del significato dei modelli che vengono prodotti dalle scienze economiche.

Nel mercato delle merci questo effetto dovrebbe essere meno marcato perché idealmente vi partecipano quotidianamente miliardi di individui i cui bisogni sono fortemente indipendenti dall’osservatore e che non sono consapevoli dei modelli economici che tentano di descriverne il comportamento. Si tratterebbe in pratica di una differenza antropologica.

Potremmo attenuare le affermazioni prese dal libro di Gallino e riportate sopra (e anche, si parva licet componere magnis, anche la mia sulla peculiarità antropologica dei mercati finanziari) considerando che non è tanto che i trader credevano vera la teoria, ma che la applicavano nella loro attività operativa perchè la maggioranza degli altri trader lo facevano.

Questo è quanto alcuni osservatori dei mercati finanziari chiamano effetto gregge. Effetto ben divulgato in due libri: il Cigno Nero di Taleb Nassim e Come crollano i mercati di David Cassidy. Ciò riporterebbe la responsabilità dei movimenti dei mercati finanziari ad una ancor più ristretta minoranza la cui funzione è quella di capobranco del gregge. Qui intravedo un varco da cui potrebbe entrare l’immarcescibile “teoria del complotto” e, di fronte a questo varco, prudentemente mi fermo.

Un secondo aspetto dei modelli economici che è stato sollevato gia molte volte, e dovrebbe essere familiare per i lettori di questo blog, è che il problema non è tanto il fatto che in essi non sono stati adottati i metodi delle scienze naturali, ma il fatto che essi non hanno fatto proprie le acquisizioni delle scienze naturali. Quelle della termodinamica e dell’ecologia, cioè non hanno mai assunto quello che per gli economisti ecologici (da non confondersi con gli economisti ambientali) è un fatto evidente: il processo economico è, in ultima analisi, un processo biologico e come tale sottostà ai limiti imposti dall’ambiente in cui si svolge.

Le risorse hanno tempi di ricostituzione determinati da ritmi naturali indipendenti dal processo economico, le tecnologie hanno un’efficienza limitata (inferiore al 100%), gli ecosistemi saturati dai cascami del metabolismo sociale ed economico, cioè inquinati ad un tasso superiore a quello con cui sono in grado di assorbire e neutralizzare gli inquinanti, perdono le funzionalità necessarie al sostentamento delle forme di vita che ospitano.

Tutto questo è quasi del tutto estraneo alle scienze economiche come sottolinenato da Orlandini nel suo recente post su Risorse Economia Ambiente. E questo è il problema culturale più rilevante.

[1] Donal Gillies. The use of mathematics in Physics and Economics: a comparison. In “Probabilities, Laws and Structures. Dieks, D.; Gonzalez, W.J.; Hartmann, S.; Stöltzner, M.; Weber, M. (Eds.), Springer 2012.

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14 risposte a “Modelli economici e scienze naturali

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  2. Analisi lucida, che, a mio avviso, tocca una serie di punti di grande rilevanza culturale, la cui portata non si limita certo alla dimensione teorica.
    Nel confrontare l’economia con le scienze sperimentali, io aggiungerei un aspetto non presente nel post: l’aspetto ideologico.
    Nella storia dell’economia non è raro che una teoria sia stata preferita ad un’altra (a livello di mainstream), non perché più conforme alle osservazioni, più corroborata dalle verifiche empiriche (per quanto problematiche esse siano) o più coerente internamente, ma semplicemente perché più funzionale, più vicina agli interessi e alla visione del mondo dei gruppi dominanti.

  3. Gran bell’articolo Luca, questo passaggio è importante:Potremmo attenuare le affermazioni prese dal libro di Gallino e riportate sopra (e anche, si parva licet componere magnis, anche la mia sulla peculiarità antropologica dei mercati finanziari) considerando che non è tanto che i trader credevano vera la teoria, ma che la applicavano nella loro attività operativa perchè la maggioranza degli altri trader lo facevano.

    Questo è quanto alcuni osservatori dei mercati finanziari chiamano effetto gregge. Effetto ben divulgato in due libri: il Cigno Nero di Taleb Nassim e Come crollano i mercati di David Cassidy. Ciò riporterebbe la responsabilità dei movimenti dei mercati finanziari ad una ancor più ristretta minoranza la cui funzione è quella di capobranco del gregge. Qui intravedo un varco da cui potrebbe entrare l’immarcescibile “teoria del complotto” e, di fronte a questo varco, prudentemente mi fermo. ))))) Non si può non prendere in considerazione il fatto, che una crisi di questa portata possa essere stata voluta. E’ una delle ipotesi da mettere sul tavolo e se ci danno del complottista, vuol dire che non hanno argomenti. Può anche darsi che sia stata voluta e indotta perché come dici te, questi pochi padroni del vapore, hanno la certezza che continuare a crescere come abbiamo fatto fino a qualche anno fa era impossibile, allora è giunto il momento di passare alla cassa, trasformando la carta straccia (la moneta fiat) in beni reali.

  4. Invio questo commento per dare spunto di ulteriori approfondimenti sul tema.

    Per applicare le leggi della natura alla storia (e all’economia) è necessario che la natura e la storia siano quanto meno collegate. Queste citazioni di due grandi studiosi sembrano dire che le due realtà siano più che collegate.
    Per quanto riguarda la citazione di Darwin la trovo completamente adatta a spiegare lo sviluppo economico capitalistico (ma non solo) che è fatto di sviluppo per alcune realtà geografico-culturali e di sottosviluppo per altre.

    Scriveva Charles Darwin nel 1871:” Si è spesso affermato che sono ora presenti tutte le condizioni per la generazione spontanea di un organismo vivente, quali possono essere state presenti nel passato. Ma anche se (e che grosso se!) noi potessimo concepire che in qualche piccolo stagno, in presenza di ogni sorta di sali di ammonio e di fosforo, di luce, calore , elettricità, ecc., si sia venuto a formare un composto proteico , pronto a subire ulteriori più complesse trasformazioni, al giorno d’oggi tale materiale verrebbe immediatamente divorato o assorbito, il che non sarebbe potuto accadere prima che esseri viventi facessero la loro comparsa”
    (It is often said that all the condition for the first production of a living organism are now present, which could ever have been present. But if (and oh! what a big if!) we could conceive in some warm little pond, with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electricity, &c., present, that a proteine compound was chemically formed ready to undergo stillmore complex changes, at the present day such matter would be instantly devoured or absorbed, which would not have been the case before living creatures were formed.” (1)

    Scriveva Claude Levi-Strauss in “Mito e significato” :“…ci renderemo conto che fra vita e pensiero non c’è quel radicale divario che il dualismo filosofico del XVII secolo accettava come un dato di fatto. E se ci convinceremo che quanto avviene nella nostra mente non è sostanzialmente né fondamentalmente diverso dai fenomeni basilari della vita stessa, se comprenderemo che non c’è alcuna insuperabile distanza fra l’uomo e tutti gli altri esseri viventi – non solo gli animali, ma anche le piante – diventeremo forse saggi come non credevamo di poter essere.” (2)

    Concludo questo commento dicendo c’è pur sempre una differenza fra natura e storia: la coscienza.

    (1) The life and letters of Charles Darwin – London: John Murray, Albemarle Street. 1887. terzo volume, pagina 18 (nota in fondo alla pagina);
    (2) Claude Levi-Strauss, Mito e significato, il Saggiatore, Prima edizione Net, marzo 2002, pagg. 37-38;

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  7. discussione molto vecchia, direi che rifarsi a contributi come quelli di gallino o di taleb è parecchio riduttivo. allego qui sotto un buon articolo di krugman,

    http://www.nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?em=&pagewanted=all&_r=0

  8. in generale, trovo molto ridicola la saccenza con cui i non economisti si avvicinano ai problemi di metodo nello studio dell’economia; saccenza che si traduce in genere in alcuni errori di base
    1. confondere i mercati in generale con i mercati finaziari in particolare; o in alternativa, isolare i mercati finanziari come un epifenomeno slegato dall’andamento dell’economia reale (due sciocchezze)
    2. pensare che capacità predittive puntuali siano il test ultimo di validità di un modello (mi piacerebbe applicare lo stesso criterio a qualche modello sismico o metereologico, o anche solo a qualche valutazione di impatto ambientale di impianti industriali: ci sarebbe da ridere)
    3. pensare che le questioni di metodo non siano mai state affrontate dagli studiosi di economia;
    4. pensare che il problema della limitata disponibilità di risorse sia estraneo alla teoria economica (non lo è affatto)
    5. sintetizzare le opinioni degli economisti attraverso citazioni di riporto da quotidiani o da “guru” di dubbia attendibilità (es. non è vero che non ci sia accordo gli economisti: ci sono ovviamente teorie divergenti, specie a livello macroeconomico, ma sull’interpretazione dei fenomeni micro e di specifici fenomeni macro l’area di accordo eè molto più ampia di quanto si creda, e di quanto appaia dai giornali)
    6. dimenticare, e questo è uno sbaglio che fanno anche parecchi economisti, che una buona teoria economica si basa sempre su un’analisi storica accurata

    • Moderazione: Enrico, grazie per i tuoi commenti ma attenzione perché postarne 4 di fila è contrario alla netiquette. Cerca per le prossime volte di sintetizzare tutto in un commento solo. Grazie comunque!

    • Caro Enrico, non è chiarissimo a chi tu ti riferisca quando parli degli errori dei non-economisti. Sicuramente sono un non-economista, ma non mi sembrave di aver affrontato il problema gravato dagli errori che enumeri.

  9. hai ragione e mi scuso. ciao

  10. difficile trovare persone competenti su questo argomento, ma sembra che voi sappiate di cosa state parlando! Grazie

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